国信金工指数增强组合表现跟踪
沪深300指数增强组合本周超额收益-0.99%，本年超额收益11.99%。
中证500 指数增强组合本周超额收益-1.09%，本年超额收益5.04%。
中证1000 指数增强组合本周超额收益-1.08%，本年超额收益6.52%。
因子表现监控
以沪深300 指数为选股空间。最近一周：单季SP、非流动性冲击、预期净利润环比等因子表现较好，而单季超预期幅度、单季EP、特异度等因子表现较差。最近一月：SPTTM、BP 等因子表现较好，而单季ROA、单季营收同比增速等因子表现较差。
以中证500 指数为选股空间。最近一周：三个月波动、三个月换手、一个月波动等因子表现较好，而高管薪酬、预期PEG、单季营利同比增速等因子表现较差。最近一月：单季EP、SPTTM 等因子表现较好，而三个月机构覆盖、三个月反转等因子表现较差。
以公募重仓指数为选股空间。最近一周：一个月反转、三个月机构覆盖、单季营收同比增速等因子表现较好，而股息率、单季EP、预期EPTTM等因子表现较差。最近一月：预期EPTTM、特异度等因子表现较好，而非流动性冲击、单季ROA 等因子表现较差。
公募基金指数增强产品表现跟踪
目前，公募基金沪深300 指数增强产品共有49 只(A、C 类算作一只，下同)，总规模合计568 亿元。中证500 指数增强产品共有40 只，总规模合计267 亿元。
沪深300 指数增强产品最近一周：超额收益最高0.51%，最低-1.34%，中位数-0.41%。最近一月：超额收益最高1.87%，最低-4.10%，中位数-0.19%。
中证500 指数增强产品最近一周：超额收益最高0.58%，最低-1.47%，中位数-0.47%。最近一月：超额收益最高2.93%，最低-3.25%，中位数0.90%。
风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。